 班级规模及环境--热线:4008699035 手机:15921673576/13918613812( 微信同号) |
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坚持小班授课，为保证培训效果，增加互动环节，每期人数限3到5人。 |
| 上课时间和地点 |
开课地址：【上海】同济大学(沪西)/新城金郡商务楼(11号线白银路站)【深圳分部】：电影大厦(地铁一号线大剧院站) 【武汉分部】：佳源大厦【成都分部】：领馆区1号【沈阳分部】：沈阳理工大学【郑州分部】：锦华大厦【石家庄分部】：瑞景大厦【北京分部】：北京中山 【南京分部】：金港大厦
新开班 (连续班 、周末班、晚班）：即将开课，详情请咨询客服。(欢迎您垂询，视教育质量为生命！) |
| 实验设备 |
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| 质量保障 |
1、培训过程中，如有部分内容理解不透或消化不好，可免费在以后培训班中重听；
2、课程完成后,授课老师留给学员手机和Email,保障培训效果,免费提供半年的技术支持。
3、培训合格学员可享受免费推荐就业机会。 |
课程大纲 |
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- MATLAB金融工具箱概述
- 目标：学习应用MATLAB金融工具箱中包含的各种功能来对金融行业进行定量分析。获得所需的知识和实践，有效地开发涉及财务数据的实际应用。
- 资产配置和投资组合优化
风险分析和投资业绩
固定收益分析和期权定价
金融时序分析
缺失数据的回归和估计
技术指标和金融图表
SDE模型的蒙特卡洛模拟
资产配置和投资组合优化
- 目标：执行资本分配，资产分配和风险评估。
- 通过价格或回报数据对资产回报和总回报率进行阶矩估计
计算投资组合层面的统计数据，如均值、方差、风险值 (VaR) 和条件风险值 (CVaR)
在约束条件下执行投资组合均值-方差优化和分析
剖析投资组合配置的时效演变趋势
实施资本分配
阐释投资组合优化问题中的周转率和交易成本
风险分析和投资业绩
- 目标：定义和解决投资组合优化问题。
- 指定投资组合名称、资产领域中的资产数和资产标识符。
定义始的资产组合配置。
固定收益分析和期权定价
- 目标：执行固定收益分析和期权定价。
- 分析现金流
执行符合 SIA 标准的固定收益证券分析
执行基本的 Black-Scholes、Black 和二项式期权定价方式
金融时序分析
- 目标：分析金融市场的时间序列数据。
- 执行数据数学
转换和分析数据
技术分析
图表和图形
缺失数据的回归和估计
- 目标：在缺失或不缺失数据的情况下执行多元正态回归。
- 执行常见的回归
估计对数似然函数和标准误差以进行假设检验
在缺失数据的情况下完成计算
技术指标和金融图表
- 目标：练习使用业绩指标和专用图。
- 移动平均数
振荡指标、随机指数、股价指数和指标
大跌幅和预期的大跌幅
图表，包括布林带、烛柱图和移动平均线
SDE模型的蒙特卡洛（Monte Carlo）模拟
- 目标：创建模拟并应用SDE模型
- 布朗运动（BM）模型
几何布朗运动（GBM）模型
恒定的方差弹性（CEV）模型
Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型
Hull-White/Vasicek (HWV) 模型
Heston模型
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